2007, ISBN: 9780470319581
Wiley, Taschenbuch, Auflage: 2. 728 Seiten, Publiziert: 2007-06-29T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 9780470319581, 1.38 kg, Verkaufsrang: 737308, Recht, Kategorien, Bücher,… More...
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2007, ISBN: 0470319585
Binding : Taschenbuch, Edition : 2. Auflage, Label : John Wiley & Sons, Publisher : John Wiley & Sons, medium : Taschenbuch, numberOfPages : 728, publicationDate : 2007-06-29, authors : P… More...
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Details of the book - Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance (Wiley Finance Series)
EAN (ISBN-13): 9780470319581
ISBN (ISBN-10): 0470319585
Hardcover
Paperback
Publishing year: 2007
Publisher: Wiley
722 Pages
Weight: 1,397 kg
Language: eng/Englisch
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ISBN/EAN: 9780470319581
ISBN - alternate spelling:
0-470-31958-5, 978-0-470-31958-1
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Book author: paul wilmott, wilmot
Book title: rom, paul wilmott introduces quantitative finance, paul not
Information from Publisher
Author: Paul Wilmott
Title: Wiley Finance Series; Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
Publisher: Wiley; John Wiley & Sons
728 Pages
Publishing year: 2007-06-29
Weight: 1,420 kg
Language: English
67,90 € (DE)
Not available (reason unspecified)
192mm x 241mm x 39mm
BC; Book with CD-ROM; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Derivat (Wertpapier); Finance & Investments; Financial Engineering; Finanz- u. Anlagewesen; Finanzmathematik; Finanztechnik; Quantitätstheorie; Wirtschaft / Betriebswirtschaft; Finanztechnik
Preface. 1 Products and Markets: Equities, Commodities, Exchange Rates, Forwards and Futures. 2 Derivatives. 3 The Binomial Model. 4 The Random Behavior of Assets. 5 Elementary Stochastic Calculus. 6 The Black-Scholes Model. 7 Partial Differential Equations. 8 The Black-Scholes Formulæ and the 'Greeks'. 9 Overview of Volatility Modeling. 10 How to Delta Hedge. 11 An Introduction to Exotic and Path-dependent Options. 12 Multi-asset Options. 13 Barrier Options. 14 Fixed-income Products and Analysis: Yield, Duration and Convexity. 15 Swaps. 16 One-factor Interest Rate Modeling. 17 Yield Curve Fitting. 18 Interest Rate Derivatives. 19 The Heath, Jarrow & Morton and Brace, Gatarek & Musiela Models. 20 Investment Lessons from Blackjack and Gambling. 21 Portfolio Management. 22 Value at Risk. 23 Credit Risk. 24 RiskMetrics and CreditMetrics. 25 CrashMetrics. 26 Derivatives **** Ups. 27 Overview of Numerical Methods. 28 Finite-difference Methods for One-factor Models. 29 Monte Carlo Simulation. 30 Numerical Integration. A All the Math You Need. . . and No More (An Executive Summary). B Forecasting the Markets? A Small Digression. C A Trading Game. D Contents of CD accompanying Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, second edition. E What you get if (when) you upgrade to PWOQF2. Bibliography. Index.More/other books that might be very similar to this book
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